Лондон

Москва

Информационный портал Форекс Арена

RSS

Школа Форекс / Часть II. Технический анализ / Глава 11. Взвешенное скользящее среднее (Weighted moving average)

Простое скользящее среднее имеет один существенный недостаток – при его расчете все цены по предшествующим торговым периодам получают те же веса, что и цена текущего торгового периода. Это приводит к тому, что кривая простого скользящего среднего сильно запаздывает от ценового графика при большом количестве торговых периодов, принимаемых в расчет, т.е. при большом значении коэффициента. Это, в свою очередь, приводит к запаздыванию торговых сигналов, так как немалая часть тренда к этому времени оказывается уже пройденной. Всего этого можно избежать, если каждому торговому периоду, составляющему скользящее среднее, придавать определенный вес, в зависимости от удаленности этого торгового периода от текущего. Наибольший вес получает цена текущего торгового периода, чуть меньший вес – цена предыдущего торгового периода и т.д. Такой подход реализован в техническом индикаторе, который будет рассмотрен в данной главе – взвешенное скользящее среднее (weighted moving average, WMA).

На рисунке кривая взвешенного скользящего среднего рассмотрена в сравнении с кривой простого скользящего среднего для значения коэффициента сглаживания равного 30. Видно, что кривая взвешенного скользящего среднего лучше аппроксимирует график.

Взвешенное скользящее среднее (weighted moving average) на примере котировки USD/JPY

Математическая формула для расчета взвешенного скользящего среднего при значении коэффициента сглаживания равном n имеет вид:

WMA = (n * P(n) + (n-1) * P(n-1) + … + P(1)) / (n + (n-1) + … + 1),

где P(n) – цена закрытия текущего торгового периода, P(n-1) – цена закрытия предыдущего торгового периода и т.д. Запоминать формулу расчета не обязательно, так как большинство приложений технического анализа строят кривые технических индикаторов автоматически. Стоит заметить, что в некоторых модификациях формулы расчета взвешенного скользящего среднего используется несколько иное (не линейное) распределение весов.

Кривые взвешенного скользящего среднего трактуются так же как и кривые простого скользящего среднего при техническом анализе валютного рынка Форекс. Они дают схожие сигналы входа на рынок и выхода с рынка. В процессе анализа следует понимать, что кривые взвешенного скользящего среднего быстрее реагируют на изменение цен, так как придают большие веса последним торговым периодам. Особенно это актуально в случае непредвиденных быстрых изменений рынка в момент выхода экономических новостей или интервенций крупных участников рынка Форекс.

Автор статьи: Александр Герман
Источник публикации: Взвешенное скользящее среднее (Weighted moving average)
По материалам информационного портала Форекс Арена

 << Назад   Содержание   Далее >> 

Форекс информеры
Рекомендуемые брокеры
Рекомендуемые брокеры
Рекомендуемые брокеры
Выставки ShowFx World
Журнал Forex Magazine
 
Форекс индекс посещаемости (Фип)
 
Яндекс цитирования
 
Rambler's Top100