Лондон

Москва

Информационный портал Форекс Арена

RSS

Торговля опционами / Часть III. Синтетические опционы / Глава 3. Синтетический короткий пут

Эта стратегия используется при росте рынка без падения. Для ее реализации продается колл-опцион и покупается базовый актив.

Синтетический короткий пут

Продавая колл, имеющий страйк 42 500 рублей, мы одновременно покупаем фьючерс. Из графика видно, что прибыль, которую мы сможем получить, ограничена премией, полученной за опцион, в то время как убыток ничем не ограничен. В убыток мы войдем при достижении цены на фьючерс 42 500 – 4 130 = 38 370 рублей. В это же время, при снижении цены, наш убыток ничем не ограничивается, как и в случае с продажей опциона пут.

Автор статьи: Александр Герман
Источник публикации: Синтетический короткий пут
По материалам информационного портала Форекс Арена

 << Назад   Содержание   Далее >> 

Форекс информеры
Рекомендуемые брокеры
Рекомендуемые брокеры
Рекомендуемые брокеры
Выставки ShowFx World
Журнал Forex Magazine
 
Форекс индекс посещаемости (Фип)
 
Яндекс цитирования
 
Rambler's Top100