Лондон

Москва

Информационный портал Форекс Арена

RSS

Торговля опционами / Часть III. Синтетические опционы / Глава 2. Синтетический длинный колл

Здесь мы создадим замену покупке опциона колл путем приобретения пута и дополнительной покупке базового актива, что, несомненно, удобно, когда на бирже нельзя приобрести требуемый опцион колл. Рассмотрим пример на графике.

Синтетический длинный колл

Здесь показана покупка пута, имеющего цену страйк 42 500 руб. и одновременную покупку фьючерса. С ростом цены базового актива станет расти и наша возможная прибыль. А с ее падением убытки ограничатся премией, выплаченной за купленный пут. Наша прибыль будет расти с точки страйк 42 500 рублей + премия 3 930 рублей = 46 430 рублей, что идентично стратегии опциона колл.

Автор статьи: Александр Герман
Источник публикации: Синтетический длинный колл
По материалам информационного портала Форекс Арена

 << Назад   Содержание   Далее >> 

Форекс информеры
Рекомендуемые брокеры
Рекомендуемые брокеры
Рекомендуемые брокеры
Выставки ShowFx World
Журнал Forex Magazine
 
Форекс индекс посещаемости (Фип)
 
Яндекс цитирования
 
Rambler's Top100