Лондон

Москва

Информационный портал Форекс Арена

RSS

Торговля опционами / Часть II. Опционные стратегии / Глава 14. Стрэп

Это зеркальная предыдущей стратегия. Здесь расчет идет на уверенность в росте цены на базовый актив, при сохранении вероятности ее падения. Для нее покупается опцион пут и два опциона колл с равными датами экспирации и с одинаковыми или разными ценами страйк.

Стрэп

Как видно, мы потратили по 1 660 рублей на покупку двух опционов колл со страйком в 50 000 руб. и 8 960 рублей на пут-опцион с таким же страйком, итого 12 280 рублей. При росте цены на базовый актив наша прибыль начнется на отметке 50 000 + 12 280 / 2 = 56 140 рублей и на отметке 50 000 – 12 800 = 37 200 рублей в случае ее падения. Понятно, что прибыль при росте актива будет выше.

Убыток мы получим, если к дате экспирации приобретенные опционы будут бесполезны. Он ограничен общей премией за опционы и будет максимальным в точке 12500 рублей.

Автор статьи: Александр Герман
Источник публикации: Стрэп
По материалам информационного портала Форекс Арена

 << Назад   Содержание   Далее >> 

Форекс информеры
Рекомендуемые брокеры
Рекомендуемые брокеры
Рекомендуемые брокеры
Выставки ShowFx World
Журнал Forex Magazine
 
Форекс индекс посещаемости (Фип)
 
Яндекс цитирования
 
Rambler's Top100